CAPM model

Maneesh 03 May 2020 at 14:22 PM

A stock has an expected return of 16% using the capital asset pricing model (CAPM). If the expected rate of return on the market is 12%, and the risk-free rate of return is 4%, what is the beta (β) coefficient of this stock?

A) 3
B) 2
C) 1.5
D) 0.75

Reply this

FACULTY 14 May 2020 at 02:37 PM

16% =	4% + β(12%-$4%)

β =	12%/8%
= 1.5 Option C)

Reply this

monkaw 05 March 2026 at 12:09 AM

Als boekenliefhebber in Utrecht droomde ik van een luxe e-reader met een enorm kleurenscherm en een onbeperkt boekenabonnement, maar mijn studentenbudget liet dat niet toe. Toen ik me verveelde in de bibliotheek, tipte een vriend me over b7 casino als tijdverdrijf. Na een paar kleine inzetten won ik een fantastische prijs waarmee ik mijn digitale bibliotheek direct kon vullen

Reply this